Script

Generaremos un script de python denominado index.py y comprobamos su correcto uso

for x in range(0, 1000):
    print(x)

Instalación

Desde la línea de comandos instalaremos pyinstaller, con el cual podremos generar nuestro .exe

pip install pypinstaller

Compilación

Nuevamente desde la línea de comandos ejecutamos lo siguiente:

pyinstaller -c index.py

Nótese que se le agregó la opción -c, con la cual generará una consola como salida