Script
Generaremos un script de python denominado index.py y comprobamos su correcto uso
for x in range(0, 1000):
print(x)
Instalación
Desde la línea de comandos instalaremos pyinstaller, con el cual podremos generar nuestro .exe
pip install pypinstaller
Compilación
Nuevamente desde la línea de comandos ejecutamos lo siguiente:
pyinstaller -c index.py
Nótese que se le agregó la opción -c, con la cual generará una consola como salida